O povoamento desta freguesia remonta a épocas muito recuadas, como o comprovam vários vestígios arqueológicos aqui encontrados. No sítio da Pena do Gato pode-se observar algumas inscrições e figuras pré-históricas. Também têm surgido na área da freguesia algumas moedas da época romana.

Os habitantes de Saldonha não deixam de contar várias lendas sobre tesouros escondidos pelos mouros.

A freguesia de Saldonha nem sempre pertenceu ao concelho de Alfândega da Fé. Até 1853 pertenceu ao concelho de Chacim, e quando este foi extinto passou a integrar o de concelho de Macedo de Cavaleiros. Mais tarde, aquando da restauração do concelho de Alfândega da Fé, passou a fazer parte deste.

A agricultura e pastorícia assumem-se como as principais actividades dos habitantes da localidade. Neste campo destaque para a cultura da batata, dos produtos hortícolas e os olivais. Salienta-se ainda a extracção de madeira.